Métodos estocásticos paro problemas 
de Dirichlet

Ardanuy Albajar, Ramón; Soldevilla Moreno, Maria del Mar

Publication:
Métodos estocásticos paro problemas de Dirichlet

dc.contributor.author	Ardanuy Albajar, Ramón
dc.contributor.author	Soldevilla Moreno, Maria del Mar
dc.contributor.other	Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Matemáticas	en_EN
dc.date.accessioned	2009-07-27T10:11:40Z
dc.date.available	2009-07-27T10:11:40Z
dc.date.issued	1980
dc.description.abstract	Formulamos un principio débil de máximo, para operadores diferenciales de tipo elíptico, con condiciones algo más generales que otras utilizadas en la práctica. Este principio lo utilizamos para probar la unicidad de la solución de un problema de Dirichlet. Tras demostrar algunos resultados sobre matrices definidas no negativas, así como sobre la continuidad de Lipschitz de sus raíces cuadradas, vemos cómo se puede expresar la solución de ciertos problemas de contorno, del tipo de Dirichlet, por medio de funcionales de la solución de una ecuación diferencial estocástica del tipo de Itó. Utilizando estos resultados exponemos un método para resolver los anteriores problemas de contomo por medio de técnicas de simulación estadística. Al final del trabajo se dan dos ejemplos numéricos, que son ecuaciones de Laplace y Poisson sobre el círculo unidad, en los que se aplican tales métodos.	en_EN
dc.format	application/pdf	es
dc.format.extent	26	en_EN
dc.identifier.issn	0463-9855
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10201/4988
dc.language	spa	en_EN
dc.publisher	Murcia : Universidad de Murcia, Sevicio de Publicaciones	en_EN
dc.relation.ispartof	Anales de la Universidad de Murcia. Ciencias	en_EN
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess	es
dc.subject	Estadística matemática	en_EN
dc.subject.other	CDU::5 - Ciencias puras y naturales::51 - Matemáticas	en_EN
dc.title	Métodos estocásticos paro problemas de Dirichlet	en_EN
dc.type	info:eu-repo/semantics/article	en_EN
dspace.entity.type	Publication	es